大家好，我是中天。所謂“一夜持股法”，核心邏輯為當日尾盤介入、次日擇機離場，該策略操作簡潔、實用性強，全程可通過八大步驟完成篩選與介入，具體如下：第一步：漲幅區間篩選

(相關資料圖)

每日14:30后打開交易軟件，調取漲幅排行榜，將漲幅介于3%~5%區間的個股納入自選股池。此時間段的漲幅表現，能客觀反映個股當日資金認可度與走勢強弱。若市場行情極端（極強或極弱），可適當放寬漲幅范圍，但上限不得超過5%——漲幅過高的個股，次日沖高回落風險加劇，性價比相對偏低。

第二步：量比指標篩選

對自選股池按量比指標排序，剔除量比小于1的個股。量比小于1意味著當日成交量較前5日同期均值萎縮，個股活躍度不足，資金參與度低，次日沖高動能不足的概率較大，不符合短期操作的核心需求。

第三步：換手率區間篩選

對經過量比篩選后的個股，進一步篩選換手率指標，刪除換手率低于5%或高于10%的標的。換手率低于5%，表明個股市場關注度低、流動性不足；換手率高于10%，則反映個股交易過度活躍，短期波動風險劇增。僅保留換手率適中的個股，可平衡流動性與穩定性。

第四步：流通市值篩選

經過前三步篩選后，個股質地已相對優質，再通過流通市值進一步過濾：剔除流通市值大于200億元或小于50億元的個股。流通市值低于50億元的個股多為冷門標的，流動性風險較高；流通市值超過200億元的個股盤子偏大，拉升需消耗大量資金，難以實現短期快速獲利，不符合一夜持股法的策略目標。

第五步：成交量趨勢篩選

此時自選股池個股數量已大幅縮減，逐一個股查看K線圖，重點保留成交量持續放大、呈臺階式上升趨勢的標的。此類個股資金介入跡象明顯，趨勢穩定性強；剔除成交量波動無規律、時高時低的個股，規避資金炒作痕跡過重、走勢難以預判的風險。

第六步：K線形態篩選

聚焦K線形態與均線系統，優先選擇均線呈多頭向上發散形態的個股，此類形態是短期強勢的核心信號。若個股K線處于重要均線（如5日、10日、20日均線）下方，且處于成交密集區，說明近期存在沖高回落壓力，上方套牢盤較重，需果斷剔除；僅保留K線上方無明顯壓力位的標的，提升次日沖高概率。

第七步：分時圖強度篩選

通過分時圖判斷個股日內強勢特征：要求個股全天股價穩定運行在分時均價線上方，且分時走勢強于當日大盤分時走勢。能逆勢跑贏大盤的個股，資金承接力與抗風險能力更強，短期強勢屬性明確，可最大化次日收益空間；在市場氛圍向好時，此類個股次日沖高力度與持續性更具保障。

第八步：尾盤入場點篩選

經過上述七步篩選后，剩余標的均為短期強勢且質地優質的個股，若篩選后無符合條件的標的，屬正常情況，需保持耐心等待機會。對于符合條件的個股，入場點需滿足：14:30左右股價創當日新高，隨后回踩分時均價線但未有效跌破，此時可作為尾盤介入時機，既能規避日內波動風險，又能依托短期強勢慣性博取次日收益。